广西质量监督导报

2019, No.221(05) 163-164

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基于连接函数的证券市场相关性分析

苗培;

摘要(Abstract):

连接函数由于其在刻画相关性上所呈现出来的优势,被广泛用于金融领域。本文用五种连接函数来分析沪、深两个市场的相关性,并对选取收益率波动大和波动小的两组数据分开进行研究,以观察在市场动荡时和市场较平稳时两市场的相关性大小。

关键词(KeyWords): 上证综指;深证成指;连接函数;尾部相关

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 苗培;

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