CreditRisk+模型在不良资产证券化信用风险测算中的应用研究
庞阳;
摘要(Abstract):
CreditRisk+模型是由CSFP(Credit Suisse Financial Products)1997年推出的信用风险评价模型。CreditRisk+模型的最大优点是相对于其他模型,需输入的数据少,可以较为容易地计算单笔不良资产的边际风险贡献,因而可以更加直接地识别高风险资产,有助于资产池的优化以及风险管理。
关键词(KeyWords): 不良资产证券化;信用风险;CreditRisk+模型
基金项目(Foundation):
作者(Author): 庞阳;
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DOI:
参考文献(References):
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