广西质量监督导报

2008, No.88(04) 47-48

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CreditRisk+模型在不良资产证券化信用风险测算中的应用研究

庞阳;

摘要(Abstract):

CreditRisk+模型是由CSFP(Credit Suisse Financial Products)1997年推出的信用风险评价模型。CreditRisk+模型的最大优点是相对于其他模型,需输入的数据少,可以较为容易地计算单笔不良资产的边际风险贡献,因而可以更加直接地识别高风险资产,有助于资产池的优化以及风险管理。

关键词(KeyWords): 不良资产证券化;信用风险;CreditRisk+模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 庞阳;

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