ARMA模型在股票短期预测中的应用
马紫璇;
摘要(Abstract)：
ARMA在经济预测中考虑了时间序列的依赖性和随机波动的干扰,并且短期趋势的预测准确性很高。本文运用ARMA模型对南天信息(000948)股票的成交量波动(2018/7/13-2019/6/13)进行实证分析,并做出试探性的预测。通过预测值与真实值之间的对比可知ARMA模型在理想的证券市场环境下能够做出较为准确地预测。但证券市场的发展性缺陷可能导致ARMA模型预测失效,要提升ARMA模型对现有证券市场预测的准确性,还需改善我国证券市场环境并加强对投资者的理想教育。
关键词(KeyWords)： 时间序列;股票价格;ARMA模型
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作者(Author): 马紫璇;
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