广西质量监督导报

2020, No.233(05) 152-153

[打印本页] [关闭]
本期目录(Current Issue) | 过刊浏览(Past Issue) | 高级检索(Advanced Search)

ARMA模型在股票短期预测中的应用

马紫璇;

摘要(Abstract):

ARMA在经济预测中考虑了时间序列的依赖性和随机波动的干扰,并且短期趋势的预测准确性很高。本文运用ARMA模型对南天信息(000948)股票的成交量波动(2018/7/13-2019/6/13)进行实证分析,并做出试探性的预测。通过预测值与真实值之间的对比可知ARMA模型在理想的证券市场环境下能够做出较为准确地预测。但证券市场的发展性缺陷可能导致ARMA模型预测失效,要提升ARMA模型对现有证券市场预测的准确性,还需改善我国证券市场环境并加强对投资者的理想教育。

关键词(KeyWords): 时间序列;股票价格;ARMA模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 马紫璇;

Email:

DOI:

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享