广西质量监督导报

2019, No.225(09) 108

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基于隐马尔可夫模型的收益率波动性研究——以沪深300股指期货为例

杨海霞;

摘要(Abstract):

我国2010年推出沪深300股指期货,股指期货市场还在发展过程中。本文以沪深300股指期货的收益率波动性为研究对象,运用隐马尔科夫模型对收益率的波动性进行研究,并对沪深300股指期货的指数进行预测。

关键词(KeyWords): 收益率;波动性;隐马尔可夫模型;TGARCH模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 杨海霞;

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参考文献(References):

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