广西质量监督导报

2018, No.216(12) 36-38

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组合保证金的比较分析及其在国内的应用研究

陈耀;

摘要(Abstract):

保证金制度是衍生品风险管理的基石,是保障交易与结算的核心制度,优良的保证金系统需兼顾安全和效率。组合保证金系统已成为国外发达期货市场的主流,但由于我国市场期权品种还较为单一,市场发展成熟度较低,还依然停留于固定比例的传统保证金模式。但随着期权品种的增多,交易策略的丰富,引入更高层次的期权组合保证金系统成为必然之举。建议国内交易所分阶段引入组合保证金模式,并基于国内市场特征进行合理改进和完善,以提升市场效率,促进市场发展。

关键词(KeyWords): 组合保证金;SPAN系统;风险管理

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 陈耀;

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