广西质量监督导报

2019, No.223(07) 118

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浅析日本量化宽松货币政策及利率与房价的实证分析

张祺宇;

摘要(Abstract):

本文取2009年至2015年共84个月数据,利用非线性门限误差修正模型架构,探究其长短期非线性因果关系。在研究方法上,采用门限自回归模型(TAR)以及动差门限自回归模型(M-TAR)进行门限共整合检验,再进一步利用门限误差修正模型(TECM)来捕捉长短期非线性不对称效果。实证结果发现,房价与利率存在长期均衡的非对称共整合关系以及长期因果关系。

关键词(KeyWords): 日本量化宽松货币政策;门限共整合模型;门限误差修正模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 张祺宇;

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